为应用于电脑图形识别及数位信号处理的重要参数。对任一随机向量X，其自协方差矩阵cov（X）为
cov（X）＝E{（X－M）（X－M）T}
式中E{?}表示数学期望值，M为随机向量X的平均向量，（X－M）和（X－M）T分别为偏差向量及其转换。