双重相关

【双重相关】基础信息( 英文,繁体)

词语
英文 double correlation
繁体 雙重相關

【双重相关】是什么意思

随机变数(random variables)的概率分布,不因时间的推移而有所变化,称为是驻定(stationary)随机变数。这样的变数发生的过程中,其出现值袛为时间差的函数。两个驻定随机变数的相依性(covariance)写成: 这种相依性(dependence between adjacent values)仅随时差(lag)而变,学理上是用一个函数,叫着自相依函数(auto covariance function)表示之,即: 所以相依函数(简写作acvf),是指示相邻两个变数值间,其相依性(度)随时差变化的关系。实用上,不可能准确的知道这些相依函数,一般袛有从有限长度的记录去估计之,因此期望值之估计式,写为: 然后用自相关函数(autocorrelation function)来表示这个相依函数之值,即 则自相关函数: 为变异值(variance)。自相关函数为时差τ之对称函数。角号如果改为XY如γXY,则表示两个随机变数程序其间的交互相依函数(cross covariance function),及交互相关系数: 非为时差τ之对称函数。以上,如果是指发生在两个出现值之间的相关函数,都称为双重相关。一个是驻定随机程序之时间序列(times series),是可以藉其机率分配之低次动差(lower moment)包括:平均值、变异值、相依函数、及相依函数之Fourier变换,或功率谱,予以说明的。双重相关,如属向量性质,则为二级张量。双重相关方可依空间(space),及时间空间而成,如 X,Y为空间座标。双重相关之性质,可见于一般之Time Series Analysis 书籍。

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