随机过程又称(stochastic process)是一门研究任意变数集 之学问，t取值于T集合，T称为随机过程之参数集合；严格说X(t)应写为 为样本空间，亦即表所有可能发生之事件的集合，参数t表示随机变数之一有系统的隶属，它所代表物理意义一般为时间，或序列数字，或距离。对于一固定的ω，X(t,ω)是t的一函数，它代表当ω事件为任意实验所产生之结果时，该随机过程在T集合中之变化。随机过程重要类型：马可夫过程(Markov process)、帕桑过程(Poisson process)、驻定过程(stationary process)和时间序列过程…等。