自相关函数

【自相关函数】基础信息( 英文,繁体)

英文 autocorrelation function
繁体 自相關函數

【自相关函数】是什么意思

若γxx(t1,t2)为自相依函数(参见autocovariance function),而γxx(t1,t2)依所量测之X值之大小尺度有所不同,范围尺度变化相当大,为方便计,将它的量标准化,除以X(t1)之标准偏差σ1(t)和X(t2)之标准偏差σ2(t),称之为自相关函数ρxx(t1,t2),表示如下: 自相关函数类似互相关系数ρ12 ρ12其值介于-1至+1之间,对应代表完全负线性相关至完全正线性相关。对一稳态过程(stationary process),ρxx(t1,t2)可表为 上式,τ=t2-t1为时间延迟。

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