若L为一n维随机变数，其中元素li之方差为 ，li与lj间之协方差为 （＝ ），则L之方差──协方差矩阵为一对称矩阵，ΣL。
设选L中之一元素为单位权，其方差为 ，如ΣL中所有元素皆以 除之，则可得一矩阵Q，其（i，j）元素为：
qij＝ i，j＝1，2，…n
依据上述，随机变数L之权矩阵（P）定义为Q矩阵之逆阵，即
P＝Q-1＝ ΣL-1