设随机向量X之方差─协方差矩阵为Σx，若Σx以单位权方差δ2除之，得另一对称矩阵Qx（＝m-2Σx），称为权系数矩阵。若茥为满秩矩阵，则Qx之逆矩阵Qx-1称为X之权矩阵。
当X之Qx-1元素间不相关时，Σx与Qx皆为对角矩阵，此时矩阵Qx之（i,i）对角元素称为Xi之权倒数（1/Pi）。
当X之各元素间相关时，Σx与Qx为非对角矩阵，Qx之（i,i）对角元素仍称为Xi之权倒数（1/Pi），Pi仍称为Xi之权。惟此时Pi不等于相应之Qx-1对角元素。